Forskningsområder

  1. Udgivet

    Audiovisual detection at different intensities and delays

    Chandrasekaran, C., Blurton, Steven & Gondan, Matthias, 2019, I: Journal of Mathematical Psychology. 91, s. 159-175

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. Udgivet

    Individual, group, and temporal perspectives on the link between wealth and realistic threat

    Celikkol, G., Renvik, T. A., Sortheix, F. M., Jasinskaja-lahti, I., Jetten, J., Ariyanto, A., Autin, F., Ayub, N., Badea, C., Besta, T., Butera, F., Costa-lopes, R., Cui, L., Fantini, C., Finchilescu, G., Gaertner, L., Gollwitzer, M., Gómez, Á., González, R., Hong, Y. Y. & 16 flere, Jensen, D. H., Karasawa, M., Kessler, T., Klein, O., Lima, M., Megevand, L., Morton, Thomas, Paladino, P., Polya, T., Ruza, A., Shahrazad, W., Sharma, S., Smith, H. J., Torres, A. R., Van Der Bles, A. M. & Wohl, M. J. A., 2022, I: Current Research in Ecological and Social Psychology. 3, s. 100054

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

    Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor , A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 19 s.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Udgivet

    Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes

    Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

    Publikation: Working paperForskning