Forskningsområder

Find indenfor forskningsområde:

3211 - 3220 ud af 4.003Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Terrorizing police: Revisiting ‘the policing of terrorism’ from the perspective of Danish police detectives

    Sausdal, D., 2021, I: European Journal of Criminology. 18, 5, s. 755-773

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Tesen om ‘det postfaktuelle samfund’ er postfaktuel

    Rasmussen, M. M. B., 2 jan. 2017, I: Mandag Morgen. 1, s. 22-24 3 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Bidrag til avis - Avisartikel › Formidling

  3. Udgivet

    Testing Garch-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Testing Hypotheses About Glacial Cycles Against the Observational Record

    Kaufmann, R. & Juselius, Katarina, 2013, I: Paleoceanography. 28, 1, s. 175–184 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Testing Hypotheses in an I(2) Model with Applications to the Persistent Long Swings in the Dmk/$ Rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2007, Department of Economics, University of Copenhagen, 33 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Testing Preference Axioms in Discrete Choice experiments: A Reappraisal

    Hougaard, Jens Leth, Østerdal, L. P. & Tjur, T., 2006, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 25 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, 1, s. 73-91 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Testing for Co-integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 31 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 117-129 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...318 319 320 321 322 323 324 325 ...401 Næste